资源的有限性告诉我们，任何一个民族都不可能仅靠自己的力量就取得所需要的一切物品，满足自己的所有需要，因此各民族之间必然存在经济联系，如果再考虑到取得物品的经济性因素，那么民族之间的经济联系就更有必要。只不过，由于各民族所拥有的地理区域大小的不同、自然资源禀赋的不同，导致其对外部世界的依赖性的程度有所不同而已。
一般来说，版图广大、自然资源丰富的国家对外依存度低，反之则依存度高。比如，直到今天，中国、美国的对外依存度就显著低于国土狭小、自然资源缺乏的日本、韩国等国。以农耕民族和游牧民族而言，由于个体小农除盐、铁外能做到相当的自给自足，因此对外依存度低，但即使这样，农耕民族也要有一定的对外经济联系，比如农耕所需要的牛马，官僚贵族所需要的毛皮，以及用于交通、作战的良马等，都必须依赖游牧民族的提供。而游牧民族“衣皮毛，食肉酪”，以畜牧为业，无城郭之居，逐水草而止的生产特点更使很多需求，包括日常的生活需求，如缎布、茶叶、米盐、铁器以及针线等，都无法自我满足，严重依赖和农耕民族的交换，因此游牧民族比农耕民族更重视商业，把“来自远方的朋友”视为贵宾，给那些互通有无的商人提供很多的便利，目的是让他们感觉和游牧民族打交道合算，下回还来、多来，这样游牧民族的需求就可以得到满足。
然而，在生产力还不发达的古代社会，游牧民族和农耕民族之间的这种交换并不总是正常进行的，经常伴随着战争。原因主要有：一是由于生产力的落后，小农家庭在满足自身需要及给国家上缴必要的赋税外，手中没有什么剩余，拿不出东西来跟游牧民族交换。二是游牧民族的交换物是以实物形式存在的牛、羊、马等，这种不便于保存的物品是农耕民族不愿意接受的。一般情况下农耕民族所以愿意出让自己的某些产品，是考虑到今后物品缺乏时期的需要，换言之，是拿今天的过剩来购买明天的缺乏，等于是给自己和家庭上了个保险。因此他们需要的交换物必须要符合安全、不贬值、便于分割、便于保存等特征，显然，他们更愿意接受易于长期保存、且不贬值的贵金属，这样就使得两种文明之间的交换经常没有办法进行。尽管农耕民族也需要一定数量的牛羊马，但当时生产力落后，农耕民族的购买力有限，加之牛、马的重复购买期长，更造成了牛、羊、马市场的狭小，使游牧民族的交换欲望难以满足。三是游牧民族的生产方式粗放，生产效率不如农耕民族集约式经营的生产方式，加之生活在寒冷的北部，抵抗自然界压迫的能力更差，一旦遇到白灾（暴风雪）、黑灾（赤地千里）、铁灾（雨后冰冻）这些对游牧民族来说毁灭性的灾难，他们的财产—牛、羊、马便成片死亡，连正常交换的资本都没有了，到这时，挣扎在死亡线上的游牧民族便相率南下寻找更适合的生存空间，这样便不能不与农耕民族发生激烈的战争。由于战争双方都为生存而战，遂使战况非常惨烈。由于上述三个原因，中国北方的游牧民族和南边的汉民族经常处于敌对的氛围中。当北方游牧民族未遇到大的灾难时，由于汉民族手中的剩余物不多，加上不愿意接受游牧民族的交换物—牛、羊、马，游牧民族在不能实现正常交换的情况下，倾向于使用掠夺手段来满足自己的要求。对游牧民族来说，劫掠是一种生活方式，不以为耻。一旦遇到游牧民族无法抵抗的特大自然灾害，如白灾、黑灾、铁灾等，他们便相率南下寻找生存空间，于是和汉民族的大规模战争便一触即发。
明清时期，北方气候的持续寒冷，使来自游牧民族南下的压力特别大，明清政府之高度关注北方边疆问题正由此而来；晋商因承担政府使命而介入边疆民族贸易，也由此大展宏图，将此前奠定的商业事业进一步推向前进。
一、明朝时期的边镇贸易与晋商的崛起
明代边镇的设立，百万大军的驻扎，边疆地区浓厚的战争氛围，必定削弱汉族与女真族、蒙古族之间的经济联系。然而，游牧民族和汉民族之间毕竟存在进行一定规模的商品交换的可能，因此，入明以后，尽管汉蒙关系很不稳定，经常处于对立状态，但是汉蒙间的经济往来还是在迂回曲折的道路上继续发展。明代边镇的马市，就是在战争氛围浓厚的历史条件下，继续维持汉族与北方游牧民族经济联系的一种方式。
早在明初，因为缺乏马匹，明太祖就“分遣使臣，以财货于四夷市马”。[1]1402年，明成祖遣使谕兀良哈、鞑靼诸部，“各居边境，永安生业，商贾贸易，一从所便。”[2]后来，因“虏人畏夏”，即蒙古族畏惧内地气候的炎热，请求往辽东市易，于是开始在辽东设立马市，即汉蒙之间交换马匹的市场。
辽东马市设立于永乐三年（公元1405年）三月。时隔33年之后，即正统三年（公元1438年）四月，大同也设立马市。最初，马市只限于与明政府互易，并只准使用缎绢等交换少数民族的马匹，禁止兵器、铜铁等进入市场。因为铜铁等器，诸如铁锅、铁制农具既是蒙古等民族生活和生产必需品，也是打造兵器的重要材料。然而，有需求就一定有供给，在明政府不准铁制品市易的情况下，对铁制品需求强烈的蒙古族往往利用参加马市或来使进贡的机会，沿途用高价与商民私自贸易铁货，而内地商民贪其利厚，也往往竞相市易。正统八年（公元1443年），“今岁瓦剌（西部蒙古部落）使臣行李内，多有盔甲、刀箭及诸违禁铁器，皆大同、宣府贪利之徒私与贸易者。”[3]官府认为，“大同私以铁器易达鞑马”，是“目前之祸，而不顾地方他日无穷之患[4]也”，故严其禁，规定“民有以铁器卖与瓦剌使臣规厚利者，诏锦衣卫擒获监禁之”。[5]
在辽东设马市期间，由于游牧民族长期存有的劫掠习性，造成“（虏）时杀掠市人”，[6]加之明政府禁止铜铁交易和“裁其马价”，即不按游牧民族认为合适的价格交换[7]，导致双方贸易冲突激化，辽东马市也被迫关闭。不独如此，正统十四年（公元1449年），瓦剌部首领也先还率部大举入塞，明英宗亲征，败于河北怀来县西的土木堡，并为也先俘虏，这就是“土木之变”。“土木之变”意味着双边关系的彻底交恶，由此边镇马市皆停。马市关闭之后，有的蒙古族部落借进贡往返之机，靠所赐彩缎等物沿途贸易，有的则就地交换牛、农具及鞍辔等物[8]。为限制游牧民族来贡者借往返之机开展市易，明政府又规定，“凡所资马物，止许于夷馆中[9]与我军民贸易，不许以钢铁、筋角私相贸易。”[10]
史载，明王朝与蒙族中断边境贸易后，造成蒙古地方“食无茶，爨无釜，衣无帛”[11]，出现“饥困，易子而食”[12]的局面，蒙古族为此屡屡提出复市的要求，都被明政府回绝。复市不许，就来扰边。“由是虏众纵横出入，居民苦之”[13]，弄得明王朝不得安宁。明王朝迫不得已，于成化十八年（1478年）复准开辽东马市。明、蒙双方的关系就这样时好时坏，终于酿成嘉靖二十九年（1550年）的“庚戌之变”。时蒙古俺答部长驱逼近北京，震撼了明王朝。次年，明政府被迫答应通贡，“召集虏酋宣谕威德，果能约束部落再不敢犯塞，许于大同五堡边外开设马市”；[14]并许宣府、延绥、宁夏诸镇，听各督抚酌量地方，与就近各夷部落开市。但这仅仅是出于政治上需要的权宜之计，所以没过多久，明廷又单方面关闭了“马市”。隆庆初年，开明政治家高拱、张居正先后入阁主政，他们总结了明廷的沿海、沿边政策的得失，提出了“华夷一家”的主张，这对指导明政府正确处理沿海对外关系、沿边民族关系很有作用。隆庆四年（1570年）九月，发生了蒙古俺答汗之孙把那汉吉弃蒙降明的事件，以这件事情为契机，明政府积极推动民族和解政策，使北部边关由此迎来了长达一百多年的和平局面。在明王朝议处这一事件的过程中，长期在边镇地区经商的山西商人出于扩大汉蒙贸易的需要，通过朝中山西籍的官僚王崇古、张四维等，以把那汉吉事件为契机，推行其蒙汉议和及开通互市的主张。时任宣大（宣府、大同）总督的王崇古提出了“封俺答，定朝贡，通互市”的“朝贡八议”。王崇古的奏议，因符合明政府的利益，符合中原和边疆人民的共同利益，自然也符合山西商人的利益，因而得到了内阁大臣高拱、张居正等的大力支持。《明史·方逢时传》载：“始，逢时与蒙古共决大计，而关市议案，古（王崇古）独成之。”《明史·张四维传》载：“俺答封贡议起，朝右持不决。四维交关于（高）拱，事遂成。”最后，明朝主和派终于压倒了主战派，于隆庆五年（1571）三月实现了隆庆议和。
有人以山西商人运动山西籍官僚为开禁边地贸易摇旗呐喊为根据，得出结论说，晋商的发迹缘于官商勾结。我原则上同意这种说法，这是官方拥有重要山川资源的所有权，而在经营权方面向民间商人开放的必然结果。当时的商人没有不想和政府结合的，但不是什么样的商人都能和官方结合的。只有那些符合政府的战略目标，最具竞争优势的商人才能被选择成为政府的合作伙伴。显然，在政治中心北方、经济重心南方的时代，晋商由于临近边关，有长期与边军、游牧民族贸易的传统，才被选择成为政府的合作伙伴的。在隆庆和议的过程中，明政府里的山西籍官僚确实起了积极的作用，但他们的作用仅限于提供更多、更全面的信息，以帮助决策者参考而已。即使没有山西籍官僚的推波助澜，政府在高拱、张居正等开明政治家的主持下也会做出解除边禁的决定的。其实在边禁一定程度地解除的同时，海禁也一定程度地解除了，这是明政府顺应社会生产力发展状况，对内外政策进行调整的结果，是时代的选择，不是那一两个人能决定得了的。清康熙、雍正、乾隆年间，来自江南的官僚也不断提出开除海禁的建议，清政府采纳了吗？因此，不要过分强调结交官员的作用，更要强调政府战略目标和商人目标是否一致的作用。
隆庆议和后，明政府在辽阔的万里长城沿线，除了辽东等地原有的马市之外，在九边各镇又开设马市十一处。其中“在大同者三，曰得胜口，曰新平，曰守口；在宣府者一，曰张家口；在山西者一，曰水泉营；在延绥者一，曰红山寺堡；在宁夏者三，曰清水营，曰中卫，曰平虏卫；在甘肃者二，曰洪水扁都口，曰高沟寨”。[15]这些马市都是每年只开一次的大市，属于定期、定额的贸易活动。此外还有民市、小市等民间的贸易往来，民间贸易往来才真正反映了和平互市的民族贸易的兴起。马市的重新恢复和开设数量的增多，意味着汉蒙之间长期和平局面的实现，它有利于汉族与蒙古族等少数民族之间经济联系的加强，有利于各民族社会生产力的发展。对山西商人而言，汉蒙关系的正常化，边境贸易的快速发展，是它继明初开中令之后得到的又一次重要的市场机会。山西商人乘地利之便，在继续与边镇驻军贸易的基础上，踏上了汉蒙边境贸易的快车道。
在隆庆议和之前，汉蒙之间的边境贸易有官方贸易和民间贸易两种形式，但以官方贸易为主。由于汉蒙贸易在当时是两个政权之间的贸易，涉及到边疆安全，因此明政府于开放中有防范，而且是猜忌心很重的防范，规定除官府以缎布易马外，只许商民以布帛、米盐等入市交易，不许铁锅、犁铧、铁器、硝磺等入市，在这种产品交易种类受到很大限制的情况下，民间贸易自然得不到发展。这种官方贸易是不能满足蒙古等少数民族生活、生产的必需的，这就蕴藏着要向民间贸易为主的方向转变的趋势。例如，官府以缎布易马，有马而又需绸缎的多是蒙古族贵族，而在当时的北方游牧民族中，“虏富者十二，而贫者十八”，蒙古族最广大数量的平民、贫民，少马匹而多牛羊，他们迫切需要的是米粟、盐、茶、布帛、铁锅及农具等，而官府既不要牛羊又不提供米粟、盐、茶等物品，这远远满足不了广大蒙古族牧民的生活需要，逼得他们不顾禁令，从事走私活动。再加上官府对马匹的需求以及可供易换的财政力量总归是有限的，这样对官府来说，就会出现有限的需求与大于需求的供给量之间的矛盾。显然，要克服边境贸易中的矛盾，只有实行进一步的开禁，允许商人以各种中原出产的生活、生产物品与游牧民族相交换。隆庆五年（1571年），随着汉蒙的议和，明政府做出决定，一是允许“官市毕，听民私市”，于是民间贸易得到较快发展；二是同意开放铁禁，以满足蒙古族民众生产、生活的要求。
