西夏是由党项族建立的政权。公元1038年，党项族首领李元昊称帝，建国号为夏，以兴庆府为国都。到成吉思汗建国时，西夏已有200年的历史。西夏的主要领地在今天的宁夏、甘肃和陕西的西北部一带，那里土地肥沃，物产丰富。
金朝和西夏同在蒙古国的南边。金朝当时无论从政治、经济、军事等方面，都要比西夏强大得多，而且西夏还在向金朝纳贡称臣。如果先攻取金朝，西夏很可能在金朝的指使下，从西侧攻击蒙古军，对成吉思汗造成掎角之势的威胁。从蒙军自身来说，他们最擅长于在开阔的原野山地乘马鏖战，如果先攻金朝，蒙军进入人口稠密的农耕定居地区，攻击设防坚固的城堡壁垒，取胜的把握不大。因此，成吉思汗经过再三考虑，决定还是先易后难，首征西夏。
公元1207年秋天，成吉思汗借口西夏不愿向其纳贡称臣，率兵直取西夏。
蒙古军很快占领了兀刺海城，驻营以后，纵兵四出，劫掠大批人口和骆驼、羊马，然后固守营地，没有轻易向深处推进。五个月之后，成吉思汗又率兵撤回蒙古高原。这么做的目的，是为大规模的攻夏战争收集情报，熟悉地理环境。经过两年的筹划，公元1209年春天，成吉思汗才真正开始对西夏发动大规模进攻，首取目标仍是兀刺海城。占领兀刺海城后，蒙古军又长驱直入河西地区，直捣夏都中兴府。西夏帝李安全忙命嵬名令公率兵5万迎战。嵬名令公在贺兰山险隘克夷门设防，试图扼制蒙古军的进攻。成吉思汗用计引诱嵬名令公进入伏击圈，将他擒住，遂破克夷门，围逼中兴府。
蒙古军兵临都城，西夏皇帝李安全亲督全城将士誓死守城。在坚固的城防面前，蒙古军久攻而未能成功。无奈之下，成吉思汗下令挖河筑堤，引黄河水灌城，中兴府四周一片汪洋。而李安全则派使臣突围出城，向金朝求援，金朝皇帝竟拒绝救援。一直到12月，河堤突然溃裂，洪水倒淹蒙古军大营，西夏才转危为安。
这时，成吉思汗看到自己消耗太大，遂采取缓兵之计。他派西夏降将进城劝降。李安全答应蒙古的条件，将公主嫁给成吉思汗，并向蒙古纳贡称臣，成吉思汗这才带兵返回蒙古草原。这次战争虽然没有攻取西夏，但大大削弱了西夏的力量，特别是加深了西夏与金朝之间的矛盾，分裂了金夏联盟，使他可以放手进攻金朝。
金朝是女真族首领完颜阿骨打在公元1115年建立的，都城会宁府。后来金朝势力逐渐壮大，公元1125年灭辽，两年后又灭掉北宋王朝，宋徽宗第九子赵构逃往杭州，建立南宋王朝。金朝遂在中原立国。金朝的强大，成吉思汗是早就知道的。当年，成吉思汗帮助金朝攻打塔塔尔部时，曾以金朝授予自己的官职为荣。但现在，金朝已度过了自己的鼎盛时期，国势日渐衰落，朝政混乱，君臣之间各怀疑虑，朝臣勾心斗角，军队长期不耕不战，士气低落且欺凌百姓，国内各种矛盾异常尖锐。成吉思汗在征服西夏之后，开始了对金朝的攻取。
金朝长期以来为了防止北部蒙古各部强盛起来，曾实行“减丁”政策，即每隔三年派兵北上剿杀人口，并挑拨蒙古各部之间的关系，使之互相残杀。所以，成吉思汗攻打金朝，带有反抗民族压迫的正义性。公元1211年春天，他在亲率大军进攻金朝时，举众誓师，对天祈祷道：“长生的苍天啊，金朝皇帝辱杀了我们的祖先和人民。现在我们要去复仇，请你助我一臂之力，并让已经死去的先祖来帮助我吧！”为祖先报仇雪恨，大大激发了蒙古铁骑将士攻打金朝的斗志。
2月，蒙古军越过大漠。3月，抵汪古部地域，暂先休养兵马，侦探军情。7月，蒙古军队以闪电战术突破金朝用来防御草原游牧民进攻的边墙，在野狐岭大败金兵，金兵死伤无数。成吉思汗率军乘胜追击，大杀溃兵，金朝的精锐部队，大约一半丧生于这次战斗。成吉思汗率军又追至金朝中都（今北京），金兵利用城防坚守，蒙古军久攻不下。
公元1212年，成吉思汗移军进攻金朝西京（今山西大同）。成吉思汗在指挥攻城时不幸被流矢击中，只好率兵退向阴山一带休整。
公元1213年，成吉思汗又集结军队，再次由野狐岭入长城，在怀来与金兵决战，结果金兵大败。这一仗，金朝精锐部队几乎全被蒙军消灭。随即，蒙军直逼军事要冲居庸关。
居庸关素为兵家必争之地，金兵在居庸关外布铁蒺藜百余里，用铁水浇灌凝固住居庸关大门，置重兵把守，真可谓“固若金汤”。而成吉思汗避实就虚，留部将与金兵对垒，自带轻骑，夜循小道偷袭紫荆关，一举成功。然后分兵三路，攻取金朝山西、山东、河北和辽东的许多州县。公元1214年春，蒙军的三路大军集结于中都附近。成吉思汗深知中都城墙坚实，不易攻取，便有意以强兵作威慑，逼金求和。这时的金朝，刚刚发生过权臣胡沙虎弑君另立的宫廷政变，面对强大的蒙古铁骑吓得不知所措，金宣宗只好献出公主，加上大批金帛、童男童女、骏马等物，向蒙古军求和，由丞相恭送成吉思汗出关。
公元1214年5月，金宣宗不顾众朝臣的反对，迁都南京（今河南开封）。公元1215年5月，成吉思汗率兵南下，包围中都，经过一番激战，救援的金军被击溃，金军主帅弃城而逃，城中军民投降，蒙古军终于占领了这座华北平原上的名城。
铁骑远征横扫中亚
公元1217年，成吉思汗准备集中力量西征，继续扩大领土，便把对金朝战争的指挥权全权交给左军万户木华黎，封他为太师国王，并明确告诉他军事、行政可以自己酌情处理。随后，他整顿军队，准备全力西征。
在蒙古国的西边，还存在着一个古老的民族——畏吾儿，它的西边还有西辽王朝。西辽王朝统治着河中一带，首都是虎思斡尔多，它曾一度是中亚地区最强大的国家。畏吾儿也在它的控制之内。成吉思汗看重畏吾儿的文化，便采取拉拢、收买的办法，占领了畏吾儿地区，打开了通往西域的交通要道。成吉思汗通过畏吾儿人，进一步了解了西方的情况。随之，在公元1218年，成吉思汗亲率数万精锐铁骑，一举攻灭了西辽王朝。从此蒙古版图开始同中亚另一个更强大的国家——花剌子模接壤。
花剌子模是位于阿姆河下游、威海南岸的一个文明古国，当时正处于鼎盛时期。成吉思汗征服金国时，公元1215年底，花剌子模国王摩诃末为了探听蒙古国虚实，便派以巴哈丁刺只为首的使团带着锦缎、布匹，来见成吉思汗。成吉思汗热情地接待了使团，为了表示自己的诚意，成吉思汗用高价买下使团带来的礼物，同时又派出一队蒙古使团，回访花剌子模，并带了很多珍贵的礼品。不料蒙古使团行至讹答刺城，被花剌子模驻守将领劫获，经国王同意，没收全部礼品，除留一个人跑回蒙古送信外，其他使团成员全部被杀。成吉思汗闻讯大怒，三天三夜滴水未进，哭着对天起誓，必报此仇。公元1219年，成吉思汗集结了十多万精锐军队，开始向花剌子模大举进攻。
花剌子模国力虽然强大，但遇到骁勇善战的成吉思汗和他率领的部队便不知所措。为了试探敌军，成吉思汗或派游骑四出，或登高了望，或搜捕居民了解情况。在掌握了地势、道路、粮草的情况之后，蒙军再驻营扎垒。交战时，他先派骑兵冲击敌阵，敌方松动后则长驱直入；如前队冲击不利，则中队、后队接踵而来，轮番连续冲击，直到把敌军冲垮为止。然后成吉思汗又指挥蒙军从四面八方包围过来，歼灭敌人。有时蒙军进攻时用牛马搅敌，弓箭手开路，退兵时用土撒、拖木，使尘土冲天，阻止敌人追击。攻城时常用火炮发射、挖掘地道、或用引水灌城等战术。在强大无比的蒙古军面前，花剌子模的军事重镇撒马耳干、不花刺、玉龙杰赤等城池接连丢失，国王最后被迫逃到黑海的一个小岛上，不久病死。花剌子模国王的儿子札兰丁继续组织残余力量抵抗，并屯兵于八鲁湾。成吉思汗派兵围剿，最后，蒙军在中河边大败札兰丁，札兰丁逃入印度境内。从公元1219年到公元1222年，成吉思汗率领蒙古铁骑，在中亚、波斯的广大地区到处驰骋，给花剌子模国王以毁灭性的打击。公元1222年，蒙军占领整个花剌子模和中亚。
在进攻花剌子模的同时，成吉思汗又派哲别、速不台等北越太多和岭（高加索岭），进入东欧翰罗思（俄罗斯境内），公元1223年歼灭南俄联军8万人于迦勒迦河（喀尔科河）畔（乌克兰境内）。不久，成吉思汗班师东归。
成吉思汗的西征，同时也打开了东西方交通的道路。从这时候起，中国各族人民不断进入中亚、波斯等地，中亚、波斯、钦察、阿拉伯以至欧洲的人民，也不断来到中国，这样，东方人和西方人在蒙军铁骑的后面相互沟通，彼此加强了联系。
分封领地安定边疆
为了巩固统治，成吉思汗把占领地区作为“兀鲁思”（汗国封建领地），分封给他的三个儿子。
成吉思汗将钦察、花剌子模及康里国故地封给长子术赤，今咸海以西、里海以北之地皆属之。术赤比成吉思汗早死，这一封地归于其子拔都。
将西辽及畏吾儿故地封给次子察合台，东起阿尔泰山、西至阿姆河，包括新疆天山南北路等地，后来称为察合台汗国。
将乃蛮故地封给三子窝阔台，今鄂毕河上游以西至巴尔喀什湖以东一带均属之，后来被称为窝阔台汗国。
依照蒙古惯例，在成吉思汗死后，幼子拖雷获得其父的直接领地，即斡难河及客鲁连河流域一带蒙古本部地方。
公元1234年蒙古军队与南宋军队围攻金，金末代皇帝完颜守绪自杀，金国灭亡。公元1235年窝阔台在和林召开忽里勒台（大会议），决议远征欧洲。当时成吉思汗除了在经济上希图掠夺外，也希望通过西征来缓和内部权力之争的矛盾。第二次西征的统帅是成吉思汗的孙子、术赤之子拔都。
在公元1236年至公元1241年间，拔都统帅蒙古军渡过札牙黑河（乌拉尔河），在亦的勒河（伏尔加河）中游击溃不里阿耳部（保加利亚）。然后蒙古军队继续西进，占领了钦察以及从宽田吉思海、亚速海直到斡罗思东南的广大领土，又分兵进入孛烈儿（波兰）和马扎儿（匈牙利）等地。在今捷克一带遇到顽强的抵抗，拔都西进受阻。
公元1242年4月，窝阔台汗去世，蒙古大军便乘机回师。拔都则领本部留在钦察草原，建立了钦察汗国。《俄罗斯编年史》称钦察汗国为金帐汗国，这个名称在文献里一直沿用下来。
公元1246年春，窝阔台之子贵由继汗位。拔都与贵由不合，另举拖雷之子蒙哥为大汗。贵由在远征拔都途中病死，蒙哥即位。蒙哥决定由四弟忽必烈总管漠南，另外又派遣其六弟旭烈兀向西方进军。从公元1252年至公元1259年间的第三次西征，其目的是征服波斯（伊朗）。
公元1256年，旭烈兀灭亡了木刺夷国，接着，又攻下阿拔斯哈里发的报达国（巴格达）。公元1259年，旭烈兀进军苫国（叙利亚）京城大马司（大马士革），算端（今译苏丹，回教国君主）纳昔儿弃城逃走。但在密昔儿（埃及）援军的反攻下，蒙古军又退出苫国境。旭烈兀留居帖必力思，建立了伊利汗国。
由成吉思汗一手建立起的蒙古国家，经过成吉思汗及其后人的三次西征，在兀鲁思的基础上，形成了钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国和伊利汗国。四大汗国的汗是中央分封出去的四个最高军政首领，与中央保持有藩属关系，直接向大汗负责。
成吉思汗去世以后，蒙古各统治集团为争夺大汗权位，彼此间矛盾激化，加上各汗国间缺乏必要和有力的经济联系，因而使大蒙古国这个复杂的政治混合体日趋瓦解。其中，钦察汗国和伊利汗国走上各自独立发展的道路，而窝阔台汗国由于窝阔台（太宗）和他儿子贵由（定宗）相继被选为大汗，其领地一直归中央管辖，实际上没有形成单独的汗国。
病死征途临终授策
公元1226年，成吉思汗借口西夏接纳仇人亦刺合·桑昆、不送质子和拒绝征调，兴兵攻打西夏。
然而不幸的是成吉思汗在射猎野马时再次落马负伤，蒙古军被迫驻营休息。
年迈的成吉思汗忍着伤痛没有采纳皇子、大臣们暂时后撤的建议，决定先派遣使臣到西夏责问其不派兵随从西征且出言不逊之罪。接着，蒙古军攻西凉府，西夏主将力屈投降，蒙古军遂进至河曲，取应里等县。这时，夏献宗得旺忧惧而死，夏众臣立其侄南平王为主。
11月，成吉思汗率蒙古大军进攻灵州，西夏王派遣嵬名令公统率10万军队来援。蒙古军渡河进击，消灭西夏军，杀死无数，尸横遍野。随后，成吉思汗到盐州川驻军。
由于西夏军主力已基本被歼灭，无法组织有效的抵抗，成吉思汗只留一部分军队攻打中兴，并派察罕入城招降，他自己则率军南下，进入金境，攻陷临洮府和洮河、叮咛、德顺等州，另遣一军攻入宁境掳掠。公元1227年4月，成吉思汗驻军于六盘山；6月，继续向南进兵，至秦州清水县。同年6月，西夏王请降被蒙古军处死，西夏灭亡。
同年7月，成吉思汗身患重病，卧床不起。他自知寿命将尽，便招其三子窝阔台、四子拖雷于近前，叮嘱兄弟之间要亲密相处，并面授征服金国的策略。
安排完军国大事，这位“一代天骄”结束了他辉煌的一生，终年66岁。
遵照成吉思汗的遗嘱，他的尸体被送回蒙古故土，埋葬在斡难河、客鲁涟河、土拉河三河发源的圣山不儿罕山上。陵墓向北深埋，以万马踏平。
成吉思汗死后，其三子窝阔台继承汗位。公元1266年，元世祖忽必烈追谥成吉思汗为“圣武皇帝”；公元1309年，加谥为“法天启运圣武皇帝”，庙号“太祖”。
成吉思汗从建立蒙古国开始，锐意进取，实行政治、经济、军事的全面改革，从而大大巩固了已经建立的蒙古政权和各部统一的局面，也大大推动了蒙古社会的发展。同时，他创制蒙古族文字，一改立国前无文字的落后局面。这一系列改革措施，不但有力地加强了成吉思汗的统治，而且加速了蒙古汗国封建制度的形成，大大推进了社会生产力的发展，并为元朝的建立奠定了坚实的基础。
作为“一代天骄”，成吉思汗除其政治上的远见卓识外，还具有非凡的军事才能。成吉思汗将草原上落后、分裂的蒙古部落融为一体，并成功地建立了地跨欧亚两大洲的大帝国，重开了“丝绸之路”，推进了东西方以及阿拉伯各国之间的经济、文化交流，他的巨大贡献令世人瞩目。
