冬天到来时，巴黎成了一个寒冷而饥饿的城市。虽然德国人奉令要“行为正当”，且他们之中许多人有一阵子表现得相当文明，但是礼貌却掩饰不了他们的贪婪。从占领一开始，燃料、食物以及值钱的东西就源源不绝地往北流入德意志。冬天里，一个新成立的抵抗组织开始活动，因而使德国人的态度更加蛮横起来。
抵抗活动的形式不可胜数，有高度专精的斗智和武装攻击，包括精神上的反抗--反对当局的种种文章、刊物、绘画。德国占领当局和维希政权把蓄意破坏机器、补给，武装活动，帮助、安慰、隐藏犹太人和反抗分子及嫌疑犯，或从事黑市交易，都视为敌对行动，加以镇压。
毕加索没有尝试武装反抗，也不曾与任何情报网有直接接触，不过他用了许多其他相当危险的方式，而且大部分活跃的反抗首领们都认为他绝对可靠。黑市交易在此时被视作一种爱国义务，毕加索全力支持他们。他马上找到一家黑市餐馆，而且为自己的雕刻找到一处违法的青铜来源；不过在巴黎还没有人神通广大到能弄到黑市的电或者瓦斯。全巴黎的人都感觉寒冷，不过由于很少人住在像毕加索住的那种17世纪谷仓一样的大房屋里，因而也没有什么人比他更冷。
毕加索是一个西班牙人，他能忍受几乎任何程度的不适与寒冷，但却极需要友谊的照耀和关怀。他的朋友们现在分散到四方，有的去了美国，有的回到西班牙。狄伦和佛拉明克留了下来，但他们还不如没留下来的好：他们拍德国人的马屁，享受特权，还到德国去访问。后来，当战争变得更黑暗、更残酷，而且更悲哀的时候，毕加索跟他的许多犹太朋友一样，闭门不出，在家中作自己的画。因此1942年以后，酒馆里就很少看到毕加索的影子。
他的寂寞因为朵拉·玛儿和萨巴提斯的陪伴而减轻不少，此外还有住在圣路易斯岛小寓所的玛丽·塞瑞丝和玛雅，他至少在每星期四--玛雅从学校放假回来的那一天去探望她们一次，星期天的时候也常常会去。
1941年到1942年之间，他重新拾起了雕刻，这与其说是因为内在的需求，还不如说是因为冬天的酷寒。在他那间大画室里，毕加索的那双手因为太僵冷而无法拿起画笔。浴室是唯一能获得一点温暖的地方，润湿黏土的水唾手可得，在这窄小但起码有点温度的空间里，他坚强地工作着。
1941年末，日本偷袭珍珠港，美国的宣战似乎使欧洲战局呈现了新希望，然而1942年开始时情况却很糟，德国军队深入了苏联腹地，而日本在东南亚地区势如破竹。
1942年整年内--事实上是在整个战争中，毕加索的大部分画作显示着一种严肃、暗哑的色调，而且主题常围绕着食物在打转--用一条大鱼做成的帽子，上面有刀子和叉子、鸡蛋、水果以及一只鸽子的静物画。一个明显的例外是一幅吉他和斗牛士佩剑的静物，这是在4月画的，画的用色，尤其是剑柄上的鲜红色非常明亮，但是那强烈的蓝色、绿色和紫色把愉快的感觉都吸光了。虽然用了朱红和黄色，这幅画也并不快乐。
那一年的夏天，德国人和法国警方开始了他们在巴黎的大扫荡，在1942年的7月和8月间搜捕了成千上万的人。并且大流徙也开始了，整火车的反抗分子、共产党员、犹太人、嫌疑犯被运往各大集中营，其中有不少是被人诬告的受害者。枪杀人质的行动很早就开始了，现在仅是8月和9月两个月间在巴黎郊外就杀了二百多人。
这是一段人心惶惶的时期，只要一通匿名电话或者一封黑信就可以在深夜里把秘密警察引到家门前。而这也是德国人最常光临毕加索住处的时候，他们来盘问他的犹太朋友是不是待在这儿（他们明明知道没有），还有他自己是不是犹太人，然后他们会搜查整个房屋。好在毕加索一向很小心地把所有文件准备齐全，以免被他们抓着把柄。也许因为顾忌他的盛名，秘密警察并未像对许多别的人那样对他勒索、压榨。
并不是所有来拜访的德国人都是来搜查的，有些是半官方的中间人，向他暗示种种特权，如煤炭和额外的口粮；另外一些人则自称是艺术爱好者，他们的奉承对毕加索不屈的冷峻毫不起作用，他们从他那儿什么也没得到，除了《葛尔尼卡》的明信片。他把这些放到他们手里，嘴里说：“纪念品，纪念品。”
有一个故事是关于德国大使阿贝兹的。有一天，阿贝兹来拜访毕加索，为了想使自己显得讨人喜欢，他看着那幅伟大画作的复制品。
他说：“原来这就是你画的，毕加索先生。”
“不！”毕加索回答，“是你画的。”
这个故事未必真实，不过在当时却流传得沸沸扬扬，显示了毕加索受敬重的程度。即使是最恶毒的诽谤口舌，也从来不曾指控他对德国人或维希政府有所屈服。
也就是在1942年这个阴郁的夏季，毕加索开始为他的一座铸像起草，这件作品就是《抱着羊的人》，他最初考虑过几种不同的形式，像木刻、石版或是绘画；然而当他进一步沉浸在这主题里，且草图的数量越来越多--一共有上百张时，他看出这件物品必须立在空间中，它必须得是一尊雕像。不过一直到年底以前，他都没有着手去找所需的大量黏土，跟所有其他物品一样，这种东西在战时是很难弄到的。
1943年是有希望的一年，但是对巴黎来说，这种希望十分渺茫而且纯属理论。当然，盟军在1942年末登陆北非，但两天之后德国人就侵入南区，占领了整个法国，而且随着反抗组织的活动，镇压行动也日益加强。食物甚至更为短缺，常常会停电，毕加索只好像年轻时那样靠着烛光来工作，而瓦斯的火焰也微弱不定，有时完全熄灭。一个多月以来，毕加索都在制作那座用来支撑黏土的金属骨架，他已经把整个大于真人的架构安排妥当，现在只剩下最后的细节了。他早就准备好黏土，不过他还是让那些金属棒站在那儿，等待他观念的完全成熟。
而后，在这寒冷、黑暗的1943年2月的一天，就在战争看来好像永无休止的同时，他开始工作。他十分清楚自己要做的是什么。他不需要模特儿，所有细节，甚至连羊鼻子的弧形都好好地装在他的脑袋中。在不可思议的速度下，一座不像毕加索过去或未来任何作品的伟大塑像成形了：一个高而有力、瘦削、秃顶、有胡须的中年男人，他的一双腿又长又直，大脚牢牢地抓紧地面，抱着一只要刈毛的大绵羊向前行进。他那平衡自己体重时的姿态是如此完美的直接，完美的简洁。那只绵羊也是一样，它把头扭向那人的外侧，就跟真的绵羊在人的手臂中的动作一样。他的右手放在它的臀部下方，托着它；他的左手抓住它的脚，像欧塔的耕农；他的脸孔肃穆、坚定，似乎不知道自己看起来有多么高贵。
毕加索马上把这塑像做成石膏模型，可是只要有德国人在就不可能找到足够的铜来铸它，因此《抱着羊的人》就一直站在他的画室里，易碎而雪白，直到战争结束。当时有很多人去看过这尊塑像，虽然对于它直接的含义或隐藏的象征意义有许多不同的意见，但却一致同意这座塑像代表了一种对希望的声言，对基本尊严的信心，而在这两者都欠缺的时候，它赋予了那些看到它的人们以无限的勇气。
1943年，整个世界开始改变。德国人被赶出了北非，并在苏联做全面撤退，盟军已经深入意大利，而墨索里尼的军队正濒临瓦解。在法国，抵抗组织惊人地成长，不断骚扰德军，送出军政情报，并且利用各种可能的方法来保存国家的精神，当然包括秘密刊物。在巴黎，明显的心智活动也在恢复。
毕加索的内在世界此时正因为一次邂逅而更加欢欣。5月的一个晚上，他和朵拉·玛儿以及其他一些朋友在卡达浪餐馆吃饭，他注意到另外一张桌上坐着两位好看的年轻女孩，正和他认识的一个演员在一起。毕加索拿起一碗樱桃，走过去请求那个演员朋友为他介绍。两个女孩说她们是画画的，于是他邀请她们到他的画室来。后来她们果真去了，第一次两个人一起去，第二次只有其中一个女孩去，她就是弗兰柯丝·姬洛德，当时二十一岁，出身于富有的中产阶级家庭，正在主修文学和法律，同时还学绘画。6月的时候，他们的交情尚未进展到亲密的程度，她只是他生活中愉快的插曲。
1943年9月时，毕加索的精神活泼无比。整个城市都有一种充满希望的感觉--意大利投降了，苏联红军已经推进到了第聂伯河，盟军随时可能出现在法国，他们正投下大量的武器装备给抵抗组织，并且夜以继日地轰炸工厂、铁路、火车集结场、军事设施。
冬天到来时，毕加索旅行到圣本诺瑟罗去探望麦克斯·杰克卜。他从1936年起就住在那儿的修道院的左侧。毕加索发现他的朋友老了，而且十分悲伤。麦克斯·杰克卜的哥哥和妹妹因为是犹太人而被逮捕，他自己倒是不害怕，有信仰一直支持着他，给他一种不凡的内在力量。现在他的精神又振奋起来，把自己作的胶彩画拿给毕加索看，两人谈着从前共用一张床的往事以及其后所经过的无数日子。
麦克斯一向宣称自己有潜在的预知未来的能力，他为朋友看手相，用纸牌帮他们算命，还送他们幸运符。当然在某种程度上他是在寻他们开心--他从来不能抗拒一场大笑，不管那要花去什么代价。但是现在，毕加索离去后不久，他在教堂的访客簿上故意写下自己的死亡年代：麦克斯·杰克卜，1944年。
1943年11月的巴黎，地下抵抗组织准备随时发出致命的一击，盟军即将登陆的谣言满天飞舞；德国人正从所有的前线撤退下来，但是却像一头困兽一样紧紧地攫住法国不放，准备在被制服之前做出最大的破坏。流徙和处决的人数增加了，恐怖的列车不断向北边拥挤的集中营开去。
1944年2月24日，麦克斯·杰克卜被逮捕，送到了德伦西--一个送往更大集中营途中的第一站。消息一传到巴黎，柯克多就马上拟了一份陈情书，而所有其他的朋友也都运用他们的一切影响力来使他获释。
不过即使这一切能打动德国人的同情心，也已经太迟了。在寒冷、潮湿、污秽的小室中，麦克斯·杰克卜染上了肺炎，于1944年3月5日去世了。他当时六十七岁，是一个完全无害而温和的老人，一个跟所有同辈一样杰出的诗人。遗体按照犹太仪式下葬，他的朋友中有足够勇气或热心的都去参加了葬礼，毕加索就是其中之一。
生命在这种时候可说是朝不保夕，许多人决定在他们还有能力的时候尽情享乐。就在这一年，弗兰柯丝·姬洛德成了毕加索的情人。
1944年6月，盟军在法国的诺曼底登陆了。地下抵抗组织立刻攻击了德军的交通线，占领了一些据点，而向北撤退的德国人一路上更是毫不留情地烧杀。8月，盟军突进，集中营里面的屠杀也开始了。战事逼近巴黎的时候，无论从哪方面来看，德国人是一定会摧残这个城市，并在被赶走之前清除大部分人口的。
不过德国人没有防范到巴黎的人民。在德军坦克抵达郊区之前，整个城市都揭竿而起，一夜之间防御工事全都筑了起来，成千上万的男女都参加了战斗，警察、铁路员工、秘书、公务员、抵抗组织的全部成员都出动了，于是一场大战开始了。一批批隐藏的武器全都拿了出来，远比德国人所预期的要多--他们只有乘着坦克才能移动，而即使是坦克也常常在街上被焚毁。战事日益激烈，外出是极其危险的，毕加索有一次只向窗外张望了一下，一颗子弹就从他头边不到一英寸的地方飞过去。不管怎样，在这漫无章法的混战中，他还是出发前往玛丽·塞瑞丝的寓所去，那是在一英里外，战况极惨烈的地区。
在那儿，他为小女儿画了两幅肖像。她现在已是一个极甜美的小女孩儿。日子一天天过去，而战斗仍然猛烈有加，他开始临摹波辛的《牧神的凯旋》。他把这幅画用自己的方式加以改造，工具就是手边现有的水彩和胶彩。他用极度鲜明的色调画着，一边画一边用最大的声音高歌，几乎掩盖了外边重炮的怒吼、玻璃的碎裂声、步枪的射击声，还有坦克的隆隆声。
这幅画的架构与波辛的原作差不多：满是树木的风景，左方吹着喇叭的人物，前方的花瓶和面具。但是波辛的牧神的凯旋庆功起码还有个限度，毕加索的那一场欢宴却是狂放到极点：一群错综交织的少女、半人羊、快乐赤裸的四肢和身体，在爱与音乐以及大量的食物、水果和酒之间彻底解脱了。
